证券市场风险测度
证券市场风险测度
副标题: 管理模型研究
ISBN: 9787810986106
出版社: 上海财经大学
出版年: 2006-5
页数: 297
定价: 20.00元
内容简介
本书首先对证券市场风险的基本概念进行了研究；其次，在对现有理论及研究成果进行总结与评价的基础上，设计了新的证券市场风险计量指标，并研究了基于新风险测度指标的证券组合优化模型及其求解方法；再次，研究了产生证券市场风险的因子，并建立市场风险与风险因子的关系模型；最后，通过实证分析验证了理论的正确性，并提出相应建议，为管理层监管和控制证券市场风险提供了有益的参考。
本书是现有证券市场风险理论研究的继续，是对现阶段证券市场风险测度及管理中存在问题的一步研究，相信它对人们更深刻地计算与管理证券市场风险有所帮助。