期权、期货和其它衍生产品
期权、期货和其它衍生产品
副标题: （第3版）
ISBN: 9787508015842
作者: [加拿大]约翰·赫尔
出版社: 华夏出版社
出版年: 2000-1
页数: 496
定价: 49.00元
装帧: 平装(无盘)
内容简介
《期权期货和其它衍生产品》(第3版)区别于该领域其它书的特点是它对所有衍生证券（不仅仅是期货和期权）的定价提供了一致的方法。这《期权期货和其它衍生产品》(第3版)假设读者已经学过金融、概率和统计方面的基本课程，但不解期权、期货、互换等。因此，在学习基于《期权期货和其它衍生产品》(第3版)的课程（在北美，许多大学金融方面课程的名称可能并不一定与《期权期货和其它衍生产品》(第3版)书名相同，但通常使用《期权期货和其它衍生产品》(第3版)作为指定的或主要的参考书——译者注）之前，学生不一定需要选修投资学的课程。
作者简介
约翰·赫尔(JohncHull)，加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(Joseph L.Rotman School of Management)教授，Bonham金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，并在该领域有多部著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(Northrop Frye award)，并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
除多伦多大学外，Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。
目录
前言
第一章 绪论
第二章 期货市场及期货合约套期保值应用
第三章 远期和期货价格
第四章 利率期货
第五章 互换
第六章 期权市场
第七章 股票期权价格的性质
第八章 期权的交易策略
第九章 二叉树模型介绍
第十章 股票价格的行为模式
第十一章 Black-Scholes模型的分析
第十二章 股票指数期权、货币期权和期货期权
第十三章 衍生证券定价的一般方法
第十四章 市场风险的管理
第十五章 数值方法
第十六章 利率衍生证券以及Black模型的运用
第十七章 利率衍生证券及收益率曲线模型
第十八章 新型期权
第十九章 Black-Scholes期权定价的几种方法
第二十章 使用风险及充足资本
第二十一章 关键概念的回顾